Τηototkykykyot not notky notky τηot not notot not not τη not notky not τη not not notky τηky τη τηky τηky τηot not notky τηky τη τηky not τη not not τηky notkyky notot notot not

Recesiunea și accidentele de piață sunt dureroase pentru toată lumea și pot fi deosebit de dificile pentru bănci. Băncile acordă în mod obișnuit mai mulți bani decât au la dispoziție, astfel încât pierderile bancare se majorează și se risipeau prin economie. Într-un efort de prevenire a rezultatelor catastrofale, băncile folosesc teste de stres pentru a anticipa ce se întâmplă atunci când lucrurile merg prost.

Ce este un test de stres al băncii?

Un test de stres al băncii este un exercițiu care ajută managerii și autoritățile de reglementare să înțeleagă puterea financiară a băncii.

Pentru a finaliza testul, băncile execută scenarii care ar putea determina dacă au suficiente active pentru a supraviețui în perioadele de stres economic. Testele de stres presupun că băncile pierd bani și măsoară efectele așteptate asupra portofoliului bancar în timp.

Scenarii economice: În S.U.A., băncile folosesc trei seturi diferite de condiții pentru a estima nivelurile de capital: condițiile inițiale, adverse și severe. De exemplu, băncile ar putea avea nevoie să modeleze un mediu cu șomaj ridicat, un accident de pe piața imobiliară și o economie încetinită. Rezervele Federale furnizează detaliile pentru testele de stres în fiecare an, spunând băncilor care sunt ipotezele specifice de utilizat.

De ce bancile de testare?

Băncile sănătoase sunt esențiale pentru o economie funcțională și ne afectează viața de zi cu zi. Atunci când băncile mari sunt un "risc sistemic", acestea pot provoca daune severe pe scară largă în cazul în care nu reușesc, deci autoritățile de reglementare stabilesc reguli menite să prevină aceste rezultate.

Modelul cel mai simplu al unei bănci este o instituție care ia depozite și împrumută banii către alți clienți. Dar lucrurile au evoluat până la un punct în care băncile își asumă un risc mai mare și folosesc cantități tot mai mari de levier pentru a îmbunătăți profiturile.

În timpul crizei financiare din 2007-2009, piețele financiare s-au oprit.

Instituțiile financiare mari au eșuat, iar băncile subcapitalizate nu au putut absorbi pierderi și au supraviețuit atunci când alții au dat faliment la împrumuturi. Aceste eșecuri au provocat o reacție în lanț a evenimentelor tot mai înfricoșătoare.

În cele din urmă, guvernul S.U.A. (și alte guverne din întreaga lume) au intervenit pentru stabilizarea piețelor financiare. Guvernul S.U.A. a sprijinit câteva instituții financiare mari și agenții legate de credite ipotecare pentru a menține lichiditatea sistemului financiar. Rezultatul a fost că instituțiile financiare globale au devenit mai dispuse să tranzacționeze afaceri, ajutând oamenii, întreprinderile și guvernele să obțină banii de care au nevoie. Mai mult, FDIC și NCUA au majorat atât sume de asigurare a depozitelor de la 100.000 dolari la 250.000 dolari pentru a îmbunătăți încrederea consumatorilor și a împiedica executarea banilor.

În cele din urmă, criza financiară a provocat turbulențe care au dus la mizerie pentru milioane de indivizi (inclusiv pierderi de locuri de muncă, blocări ale pieței și vise de pensionare zdrobite). De asemenea, eforturile de salvare a banilor au pus în pericol banii contribuabililor, deși Trezoreria Statelor Unite ar fi ieșit înainte, după ce economia sa redresat.

Tipuri de teste de stres

Băncile, holdingurile bancare și alte instituții cu active de peste 10 miliarde de dolari trebuie să efectueze teste de stres. Testele necesare depind de bancă.

Testul de stres al actului Dodd-Frank (DFAST): Toate băncile care depășesc pragul de 10 miliarde de dolari trebuie să satisfacă DFAST prin efectuarea de teste efectuate de companie în fiecare an și prin depunerea de rezultate către Fed. Băncile cu active mai mari de 50 de miliarde de dolari trebuie să efectueze semestriale de testare a companiei.

Kykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykykyky not Băncile cu active mai mari de 50 de miliarde de dolari trebuie, de asemenea, să finalizeze testele de stres mai stricte de supraveghere a CCAR. Pentru cele mai mari instituții (peste 250 de miliarde de dolari în active), CCAR poate include un aspect calitativ, precum și elementele cantitative standard. Examinările calitative includ o revizuire a politicilor băncii interne și a procedurilor de soluționare a problemelor, a acțiunilor propuse de companii și multe altele.

Reguli post-criză

Într-un efort de a preveni repetarea istoriei, Legea privind protecția consumatorilor, cunoscută și sub numele de Legea Dodd-Frank, a intrat în vigoare în 2010.

Actul impune băncilor să efectueze teste de stres anuale așa cum există astăzi. Sindicatele de credit nu au fost obligate în mod explicit să efectueze teste de stres în cadrul Dodd-Frank, dar Administrația Națională a Creditului a creat reguli similare pentru a supraveghea sindicatele mari de credit.

Impactul testelor de stres

Testele de stres dau autorităților de reglementare informațiile necesare pentru a evalua finanțarea bancară și lichiditatea, iar autoritățile de reglementare pot penaliza și băncile care riscă să devină insolvabile.

Informatii publice: Băncile trebuie să publice anual rezultatele testelor de stres, astfel încât informațiile să fie disponibile publicului. În consecință, oricine este interesat să lucreze cu bănci stabile din punct de vedere financiar, poate identifica cu ușurință care sunt cele mai puternice bănci. Deponenții cu depozite care depășesc limitele de asigurare pot încerca să reducă probabilitatea de a pierde bani prin evitarea băncilor slabe.

Consecințe: Autoritățile de reglementare pot interveni și pot împiedica băncile slabe să plătească dividende acționarilor și să participe la fuziuni și achiziții. Ele pot chiar impune amenzi.

Managementul riscului: Deși poate fi un exercițiu nedorit, testul de stres poate fi luminător pentru managerii băncilor. Ei înțeleg impactul mediilor economice dificile și își dau seama cum să prevină dezastrele (în mod ideal, înainte de a se întâmpla cu adevărat).