Cum se calculează dimensiunea unei pierderi de oprire la tranzacționare

În calitate de comerciant de zi, ar trebui să utilizați întotdeauna o comandă de pierderi la tranzacționare. Blocarea blocării, pierderea de oprire vă permite să aflați cât pierdeți pentru o anumită tranzacție. Odată ce începeți să utilizați comenzile de stop-pierdere, va trebui să aflați cum să calculați pierderea de oprire și să determinați exact unde va merge comanda de pierderi de stop.

Introducerea corectă a unei pierderi de oprire

O bună strategie de stop-pierdere implică plasarea pierderii de oprire într-o locație, unde, dacă este lovită, vă informează că ați greșit cu privire la direcția pieței.

Nu veți avea probabil norocul de timp exact la toate meseriile dvs., cum ar fi cumpărarea chiar înainte de apariția prețului.

Prin urmare, atunci când cumperi, oferi comerțului un pic de loc pentru a muta înainte de a începe să meargă în sus. Cu toate acestea, dacă ați ales să cumpărați un stoc, tu sunteți așteptând ca prețul să fie mai mare, astfel încât, dacă stocul începe să scadă prea mult, acesta va afecta pierderea de oprire pentru că ați stabilit o așteptare greșită în privința direcției pieței.

Ca îndrumare generală, atunci când cumpărați acțiuni, plasați prețul de pierderea de oprire sub o bară de preț recentă scăzută. Bara de preț pe care o selectați pentru a plasa o pierdere de oprire de mai jos va varia în funcție de strategie, dar aceasta face o locație logică pentru stoparea pierderilor, deoarece prețul a scăzut de la acel punct scăzut. În cazul în care prețul se mișcă din nou sub nivelul scăzut, s-ar putea să fiți gresit în legătură cu creșterea prețului și veți ști că este timpul să părăsiți comerțul. Figura 1 (faceți clic pentru a deschide) prezintă exemple ale acestei tactici.

Ca orientare generală, atunci când sunteți în vânzări în lipsă, plasați o pierdere de oprire deasupra unei bară de preț recent ridicată.

Bara de preț pe care o selectați pentru a plasa o pierdere de oprire de mai sus va varia în funcție de strategie, dar aceasta vă oferă o locație logică de stop-pierdere, deoarece prețul a scăzut la fel de ridicat.

În cazul în care prețul se deplasează deasupra nivelului ridicat, puteți să vă înșelați în legătură cu scăderea prețului și, prin urmare, este timpul să părăsiți comerțul. Figura 2 (faceți clic pentru a deschide) prezintă exemple ale acestei tactici.

Calculul destinației dvs. de plasare

Poziția dvs. de stopare a pierderilor poate fi calculată în două moduri diferite: centi / căpușe / cipuri de risc și cont de dolari în situație de risc. Contul-dolari la risc oferă informații mult mai importante, deoarece vă permite să știți cât de mult din contul dvs. aveți în pericol la comerț.

Centi / pips / căpușe la risc este, de asemenea, important, dar funcționează mai bine doar pentru transmiterea informațiilor. De exemplu, oprirea dvs. este la X și intrarea lungă este Y, astfel încât să calculați diferența după cum urmează:

Y minus X = cenți / căpușe / pipi la risc

Dacă cumpărați un stoc de la 10,05 $ și o pierdeți la 9,99 $, atunci aveți șase cenți la risc, pe acțiune pe care o dețineți.

Dacă scurtați perechea valutară EUR / USD valută la 1.1569 și aveți o pierdere stop la 1.1575, aveți 6 pips la risc, pe lot.

Acest lucru vă ajută dacă doriți să lăsați pe cineva să știe unde sunt comenzile dvs. sau să îi spuneți cât de departe este pierderea de oprire din prețul de intrare. Nu vă spune (sau altcuiva) cât de mult din contul dvs. sunteți în pericol pentru comerț.

Pentru a calcula câți bani din contul dvs. sunteți în pericol, trebuie să știți cenți / căpușe / pipi în pericol și, de asemenea, mărimea poziției. În exemplul stocului, aveți un risc de 0,06 USD pe acțiune. Dacă aveți o mărime a poziției de 1.000 de acțiuni, atunci riscați să fie 0.06 x 1000 acțiuni = 60 USD pentru comert (plus comisioane).

Pentru exemplul EUR / USD, riscați 6 sâmburi și, dacă aveți o poziție de 5 mini loturi, calculați riscul de dolar ca:

Sâmburi la risc * Valoarea Pip * dimensiunea poziției = 6 * $ 1 * 5 = 30 USD (plus comision, dacă este cazul)

Riscul dvs. de dolar într-o poziție futures se calculează la fel ca un comerț valutar, cu excepția faptului că în loc de valoarea pip ați utiliza o valoare de tick. Dacă cumpărați Emini S & P 500 (ES) la 1254.25 și un loc o pierdere stop la 1253, riscați 5 căpușe, iar fiecare bifați este de 12,50 USD. Dacă cumpărați 3 contracte, ați calcula riscul de dolar după cum urmează:

5 căni * 12,50 USD * 3 contracte = 187,50 USD (plus comisioane)

Controlați-vă riscul contului

Numărul de dolari pe care îl aveți la risc ar trebui să reprezinte doar o mică parte din contul dvs. total de tranzacționare. De obicei, suma pe care o ristiți ar trebui să fie sub 2% din soldul contului dvs. și, în mod ideal, sub 1%.

De exemplu, spuneți că un comerciant valutar plasează o comandă de pierdere de oprire de 6 pipi și tranzacționează 5 loturi mini, ceea ce are drept rezultat riscul de 30 de dolari pentru comerț. Dacă riscă 1%, înseamnă că a riscat 1/100 din contul ei. Prin urmare, cât de mare ar trebui să fie contul ei, dacă ea dorește să-și asume un risc de 30 de dolari pentru un comerț? Ai calcula acest lucru ca fiind $ 30 x 100 = 3.000 $. Pentru a risca 30 de dolari pentru comerț, comerciantul ar trebui să aibă cel puțin 3.000 de dolari în contul său pentru a menține riscul la contul ei la un nivel minim.

Utilizați repede cealaltă modalitate de a vedea cât puteți risca pentru fiecare tranzacție. Dacă aveți un cont de 5.000 de dolari, puteți risca 5.000 $ / 100 = 50 USD pe comerț. Dacă aveți un sold al contului de 30.000 $, puteți risca până la 300 $ pe comerț, dar puteți alege să riscați și mai puțin.

Cuvântul final privind calcularea unei pierderi de oprire

Utilizați întotdeauna o pierdere de oprire și examinați strategia dvs. pentru a determina destinația de plasare corespunzătoare pentru comanda stop-loss. În funcție de strategie, cenți / pipi / căpușe la risc pot fi diferite pentru fiecare tranzacție. Acest lucru se datorează faptului că pierderile de oprire ar trebui plasate strategic pentru fiecare comerț.

Întreruperea pierderii ar trebui să fie afectată numai dacă ați prezis incorect direcția pieței.Trebuie să știți centi / căpușe / pipi la risc în fiecare comerț, deoarece acest lucru vă permite să calculați-vă de dolari la risc, care este un calcul mult mai important și ghiduri viitoarele dvs. tranzacții. Valorile tale de risc pe fiecare tranzacție ar trebui, în mod ideal, să fie menținute la 1% sau mai puțin din capitalul dvs. de tranzacționare, astfel încât chiar și o serie de pierderi să nu diminueze foarte mult contul tău de tranzacționare.