Medii simple, exponențiale și ponderate

Valorile medii reprezintă un indicator tehnic care vă arată cum a fost mutat un preț al unei valori mobiliare, în medie, într-o anumită perioadă de timp. Mijloacele medii sunt adesea folosite pentru a ajuta la evidențierea tendințelor, la inversarea tendințelor la fața locului și la furnizarea de semnale comerciale. Există mai multe tipuri diferite de medii mobile, dar toate acestea creează o singură linie netedă care vă poate ajuta să vă arătați în ce direcție se mișcă un preț.

Calcul simplu simplu în mișcare

Media mobilă mobilă (SMA) calculează o medie a ultimei n prețurile, în cazul în care n reprezintă numărul de perioade pentru care doriți media:

Media mobilă simplă = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

De exemplu, o SMA cu patru perioade, cu prețuri de 1.2640, 1.2641, 1.2642 și 1.2641, dă o medie mobilă de 1.2641 folosind calculul [(1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641].

În timp ce știți cum să calculați o medie simplă este o bună abilitate de a avea, de tranzacționare și platforme de diagramă calcula acest lucru pentru tine. Pur și simplu selectați indicatorul SMA din lista de indicatori de diagramă, aplicați-l pe diagramă și ajustați numărul de perioade pe care doriți să le utilizați.

De obicei, efectuați ajustări la indicatorii din Setări secțiunea de meniu a unei platforme de tranzacționare. Pe multe platforme, puteți localiza setările făcând dublu clic pe indicatorul propriu-zis.

Avantajul unui SMA este că știi exact ce primești. Valoarea SMA este egală cu prețul mediu pentru numărul de perioade din calculul SMA.

Valorile comune SMA sunt 8, 20, 50, 100 și 200. De exemplu, dacă se utilizează o SMA cu 100 de perioade, valoarea curentă a SMA pe grafic este prețul mediu pe ultimele 100 de perioade sau bare de preț.

Această diagramă prezintă o SMA pe 50 de perioade, împreună cu o medie mobilă exponențială (EMA) și o medie mobilă ponderată (WMA) într-o diagramă de stoc de un minut. Datorită calculelor lor diferite, indicatorii apar la diferite nivele de preț din grafic. Aceste alte tipuri de medii sunt discutate în continuare.

Calculul exponențial de mișcare medie

Media mobilă exponențială (EMA) este o medie ponderată a ultimului n prețurile, în cazul în care ponderea scade exponențial cu fiecare preț / perioadă anterioară. Cu alte cuvinte, formula oferă prețurilor recente mai mult decât prețurile trecute.

Media mobilă exponențială = [Close - EMA anterioară] * (2 / n + 1) + EMA anterioară

De exemplu. o EMA cu patru perioade cu prețuri de 1.5554, 1.5555, 1.5558 și 1.5560, ultima valoare fiind cea mai recentă, oferă o valoare EMA curentă de 1.5558 folosind calculul [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55588].

Ca și în cazul SMA, platformele de cartografiere fac toate calculele EMA pentru dvs. Selectați EMA din lista de indicatori de pe o platformă de diagramă și aplicați-o în diagramă. Accesați setările și ajustați câte perioade ar trebui să calculeze indicatorul, de exemplu, 15, 50 sau 100 de perioade.

EMA se adaptează mai rapid la schimbările de preț decât SMA. De exemplu, atunci când un preț inversează direcția, EMA va inversa direcția mai repede decât SMA. Acest lucru are loc deoarece formula EMA acordă o mai mare importanță prețurilor recente și o mai mică greutate la prețurile care au avut loc în trecut.

Calculul mediei ponderate ponderate

Media mobilă ponderată (WMA) vă oferă o medie ponderată a ultimului n prețurile, în cazul în care ponderea scade cu fiecare preț anterior. Acest lucru funcționează similar cu EMA, dar calculați altfel WMA.

Calculul mediei medii ponderate = (Prețul * factor de ponderare) + (Prețul perioadei anterioare * coeficientul de ponderare-1) …

WMA-urile pot avea greutăți diferite atribuite pe baza perioadelor de număr utilizate în calcul. Dacă doriți o medie mobilă ponderată de patru prețuri diferite, cea mai recentă ponderare ar putea fi 4/10, perioada precedentă ar putea avea o pondere de 3/10, perioada precedentă ar putea avea o pondere de 2/10 și curând.

10 este un număr ales aleatoriu și o greutate de 4/10, de exemplu, înseamnă că cel mai recent preț va reprezenta 40% din valoarea WMA. Prețul în urmă cu trei perioade reprezintă doar 10% din valoarea WMA.

Pentru exemplul următor, preiați prețurile de 90, 89, 88, 89, mai întâi cu cel mai recent preț. Ați calcula acest lucru ca ((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 17,6 + 8,9 = 89,2

Puteți personaliza media mobilă ponderată mai mult decât SMA și EMA. Cele mai recente puncte de preț sunt, de obicei, date cu mai multă pondere, dar ar putea funcționa și în cealaltă direcție, unde dai prețurilor istorice mai mult în greutate.

Media utilizării și interpretării mediei mobile

Valorile medii pot fi folosite atât pentru semnalele de analiză, cât și pentru cele de tranzacționare. Pentru analiză, toate mediile mobile ajută la evidențierea tendinței. Atunci când prețul este mai mare decât MA, acesta arată că prețul se tranzacționează mai mult decât în ​​medie, pe parcursul perioadei analizate.

Asta ajută la confirmarea unui trend ascendent. Atunci când prețul se situează sub nivelul său de licență, acest lucru arată că prețul tranzacționează mai puțin decât în ​​medie, pe parcursul perioadei analizate, ajutând să se confirme o scădere a trendului.

Atunci când prețul depășește nivelul MA, acest lucru arată că prețul devine din ce în ce mai puternic față de locul în care a fost în trecut, deoarece prețul cel mai recent este acum mai mare decât media. În cazul în care prețul trece de mai jos MA, acesta arată că prețul devine mai slab față de locul în care a fost în trecut.

Se poate adăuga simultan o diagramă MA mai lungă și una mai scurtă, de exemplu 20 și 50 de perioade.Când MA de 20 de ani depășește 50, indică faptul că impulsul de preț pe termen scurt se mișcă în sus. Când MA de 20 de ani trece de sub 50, indică faptul că impulsul de preț pe termen scurt se îndreaptă spre partea inferioară.

MA poate fi, de asemenea, încorporată cu alți indicatori pentru a furniza semnale comerciale. Un EMA poate furniza semnale de cumpărare atunci când este combinat cu canalele Keltner. O strategie poate include cumpărarea în apropierea EMA atunci când trendul este în sus și prețul se retrage din partea de sus a canalului Keltner.

Un tip de MA nu este mai bun decât altele; ele calculează doar prețul mediu diferit. În funcție de strategia pe care o utilizați, un tip de MA poate funcționa mai bine decât altul. Încercați diferite combinații de MA și vedeți care vă oferă cele mai bune rezultate.

Puteți afla că pentru fiecare piață trebuie să ajustați ușor setările. O SMA de 50 de perioade poate furniza semnale excelente pe un stoc, dar nu funcționează bine pe altul. Sau un EMA de 20 de perioade poate ajuta la izolarea tendinței pe un contract futures, dar nu pe altul. Toate MA sunt doar instrumente, iar interpretarea acestora depinde de comerciant, deoarece niciun indicator nu funcționează bine tot timpul sau în toate condițiile de piață.

Balanța nu oferă servicii și consultanță fiscală, de investiții sau financiare. Informațiile sunt prezentate fără a lua în considerare obiectivele investiționale, toleranța la risc sau circumstanțele financiare ale unui anumit investitor și ar putea să nu fie adecvate pentru toți investitorii. Performanțele anterioare nu indică rezultate viitoare. Investițiile implică riscuri, inclusiv pierderea posibilă a principalului.