Beneficiați de o zi mai bună prin utilizarea ratei câștigului și a ratelor de recompensă a riscului

ar părea că, dacă ați putea câștiga 70% din tranzacțiile pe care le faceți, veți fi un comerciant profitabil, dar acest lucru nu este cazul. Comercianții trebuie, de asemenea, să evalueze calitatea câștigurilor și a pierderilor. Realizarea unui echilibru între ratele de câștig și raportul risc-recompensare este crucială pentru succes.

Trading Day-Win-Loss Ratio

Majoritatea comercianților de zile se concentrează pe rata câștigului sau raportul câștig / pierdere. Atragerea va ajunge în cele din urmă la acea etapă în care aproape toate meseriile sunt câștigătoare. Nu te lăsa păcălit, având o rată mare de câștig, nu înseamnă că vei fi un comerciant de succes sau chiar unul profitabil.

Rata câștigului dvs. este numărul de tranzacții pe care le câștigați din toate tranzacțiile. De exemplu, dacă faceți cinci tranzacții pe zi și câștigați trei, rata de câștig zilnic este de 3/5 = 0.6 sau 60%. Dacă există 20 de zile de tranzacționare în lună și ați câștigat 60 din 100 de tranzacții, rata dvs. lunară de câștig este de 60%.

Rata câștig-pierdere este câștigurile dvs. împărțite de pierderile dvs. În exemplu, să presupunem pentru simplitate că 60 de meserii au fost câștigători, iar 40 au fost învinși (100 - 60). Aceasta presupune că nu există tranzacții "plate". Raportul câștig / pierdere este de 60/40 = 1,5. Aceasta înseamnă că câștigi 50% din timp mai mult decât pierzi. Un raport de câștig-pierdere peste 1.0 sau o rată a câștigului de peste 50% este favorabilă, dar nu este singura poveste.

Zile de tranzacționare a riscurilor-recompensă

Un raport risc-recompensă este cât de mult vă așteptați să faceți asupra unui comerț, în raport cu cât sunteți dispus să pierdeți.

Comercianții de zile doresc să se afle rapid în piață și să iasă din piață, profitând de modelele pe termen scurt și semnalele comerciale. Aceasta înseamnă, în mod normal, că fiecare comerț va avea o pierdere de oprire asociată acesteia. Stop-loss determină cât de mulți cenți, căpușe sau sâmburi sunteți dispuși să riscați într-un stoc, viitor sau pereche valutar, respectiv.

Să presupunem că sunteți dispus să riscați 0.10 dolari pe stoc XZYZ, cumparându-l la $ 10.00 și plasând o pierdere stop la 9.90 dolari.

Riscul dvs. este stabilit la 0,10 USD (presupunând că nu există o alunecare), dar trebuie să fiți compensați pentru că ați luat acest risc și cu un profit potențial. Obiectivul dvs. de profit stabilește plățile dvs. așteptate.

Să presupunem, pe baza analizei sau a strategiei de tranzacționare, că credeți că prețul va ajunge la 10,20 USD, moment în care veți profita, rezultând un câștig de 0,20 USD.

Recompensa potențială este de două ori mai mare decât riscul potențial. Rata dvs. de recompensă este de 0,10 $ / 0,20 $ = 0,5; cu alte cuvinte, riscul dvs. este de jumătate din câștigul dvs. potențial.

Dacă profitați la 10.10 USD, profitul potențial și riscul dvs. sunt ambele 0,10 USD, deci rata de risc / recompensă este de 0,10 $ / 0,10 $ = 1,0. Dacă profitați la 10,05 $, riscul dvs. potențial este de 0,10 $, dar recompensa dvs. este de numai 0,05 $. În acest caz, riscul / recompensa crește la 2,0, arătând că riscați mai mult să faceți mai puțin.

Echilibrarea ratei de câștig și a recompensării cu risc în ziua tranzacționării

Comercianții de zile trebuie să atingă un echilibru între rata câștigului și răsplata riscului. O rată ridicată a câștigului nu înseamnă nimic dacă recompensa de risc este foarte ridicată, iar rata mare de recompensă a riscului poate să nu însemne nimic dacă rata de câștig este foarte scăzută.

Luați în considerare aceste linii directoare atunci când începeți să veniți cu o strategie de tranzacționare pe zi sau căutați să îmbunătățiți rezultatele tranzacționării de zi:

• O rată de câștig mai mare înseamnă că rata de recompensă poate fi mai mare. Puteți totuși să fiți profitabil, cu o rată de câștig de 60% și o recompensă de risc de 1,0. Veți fi mai profitabil, cu o rată de 60% și o recompensă de risc sub 1.0.
• O rată de câștig scăzută, de 50% sau mai mică, necesită ca câștigătorii să fie mai mari decât ratați pentru a vă face profitabil. Puteți să fiți profitabil, cu o rată a câștigului de 40% dacă rata / recompensa este mai mică de 0,6 (exclusiv comisioanele). În mod ideal, dacă rata de câștig este sub 50%, încercați să obțineți un risc / recompensă mai mic de 0,65, cu scăderea ratei de recompensă, cu atât mai mult scade câștigul. Cu cât pierzi mai mult, cu atât câștigătorii trebuie să fie mai mari atunci când câștigi.

Tranzactionarea zilei la ratele dvs. de varf

Din moment ce comercianții zi de tranzacționare în fiecare zi, în toate tipurile de condiții (a se vedea cât de des să Comerțului), majoritatea comercianților de zi ar trebui să caute o strategie care să le permită să câștige între 50% și 70% din timp. Câștigarea mai mult decât atât devine din ce în ce mai dificilă, cu doar mici plăți suplimentare.

Această rată a câștigului permite o anumită flexibilitate în raportul risc-recompensă. Străduiți-vă să câștigați mai mult pe câștigători decât pe cei învinși; în mod ideal, victoriile ar trebui să fie de aproximativ 1,5 ori mai mari decât riscul - în cazul în care riscați $ 0,10 încercați să faceți cel puțin 0,15 dolari. Acest raport risc / recompensă este de 0,67. Păstrați răsplata / răsplata sub 1.0, în acest fel, chiar dacă aveți o zi în afara, câștigând doar 40% din tranzacțiile dvs., probabil că veți obține un profit zilnic.

Amestecul ideal va depinde de stilul tău de tranzacționare. Dar nu aveți nevoie de o rată de câștig foarte mare sau de un raport de risc / recompensă foarte scăzut pentru a avea succes. Strike un echilibru, și să se străduiască pentru coerență.